T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2017)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (753kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (321kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (406kB) | Előnézet |
Absztrakt (kivonat) idegen nyelven
A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján.
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Publikációban használt név: | T. Szabó Tamás |
| Magyar cím: | Változásészlelés elágazó folyamatokban |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék 10001145 |
| Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.01. Matematika |
| Doktori iskola: | Matematika Doktori Iskola > Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (1993-2021) |
| Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Matematika- és számítástudományok |
| Nyelv: | angol |
| Védés dátuma: | 2017. november 06. |
| EPrint azonosító (ID): | 3984 |
| A mű MTMT azonosítója: | 3349375 |
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.3984 |
| A feltöltés ideje: | 2017. máj. 30. 08:10 |
| Utolsó módosítás: | 2022. okt. 13. 15:29 |
| Raktári szám: | B 6287 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3984 |
| Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
 |
Tétel nézet |
Repozitórium letöltési statisztika
Repozitórium letöltési statisztika
